Les sites web de l'université

Les sites de laboratoire

ACP (EA 3350)- EEP (EA 4118)- ERUDITE (EA 437)- IRG (EA 2354)- LGE (EA 4508)- LISAA (EA 4120)- MSME (UMR 8208 CNRS)

Les sites de composante

UFR Sciences Economiques et Gestion- UFR Langues et Civilisations- UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)- UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)- UFR Mathématiques- Institut d'informatique et d'électronique Gaspard-Monge- Institut Français d'Urbanisme (IFU)- Ecole Supérieure d'Ingénieurs Paris-Est Marne-la-Vallée (ESIPE-MLV)- Institut Francilien de Sciences Appliquées (IFSA)- IUT de Marne-la-Vallée- Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS)

Les sites annexes

Chaire Economie Sociale et Solidaire

La charte graphique de l'université

Découvrez la charte graphique de l'université

Le site de l'Observatoire des Formations et des Insertions Professionnelles, Evaluations (OFIPE)

Activités et missions, équipe, chiffres clés, publications, travaux,...
www.u-pem.fr/ofipe

Le site du Certificat Informatique et Internet (C2i)

Certification, inscriptions, actualités, liens et ressources, contact, ...
c2i.u-pem.fr

moteur de recherche

Master Mathématiques et applications

Domaine "Sciences, technologies, santé" Mention MATHEMATIQUES UFR DE MATHEMATIQUES

"Trente mois après leur master, 93% des étudiants du domaine « Sciences, technologies, santé » sont en emploi
www.univ-mlv.fr/ofipe"
.

Le Master à l'université

    

Master à orientation professionnelle et recherche

Capacités d'accueil en M1 par site

30 étudiants

Capacités d'accueil en M2 par site

30 étudiants

Site web de la formation

ufr-math.univ-mlv.fr/formations/master/mathematiques_et_applications

Publics visés

Ouvert en Formation Initiale

Ouvert en formation continue

Ouvert en VAE

    

Le master conduit à un diplôme de niveau Bac+5, au même titre que les diplômes d'ingénieurs et d'écoles de commerce. C'est une formation accessible aux titulaires d'une licence générale. Certaines spécialités de master sont à orientation « recherche », d'autres à orientation « professionnelle ». De plus en plus, les spécialités de master sont mixtes, afin de permettre aux étudiants de faire leur choix au cours du master. Quelle que soit l'orientation choisie, les débouchés du master sont très variés.

Compétences visées

La formation permet d'acquérir la culture mathématique indispensable à l'enseignement de haut niveau ou à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle développe les aptitudes à la modélisation, notamment dans le domaine de l'aléatoire.

Objectifs et Insertion professionnelle

Le master Mathématiques et Applications forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement, soit à la recherche en milieu académique ou industriel, soit encore aux métiers de la finance de marché. La modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués. Le parcours finance forme des spécialistes de l'analyse quantitative, de la structuration et du trading de produits financiers complexes. Ce master est à orientation "recherche et professionnelle".

Les enquêtes effectuées par l'université montrent que la plupart des anciens étudiants de master du domaine Sciences et technologies" s'insèrent dans la vie active. Dix-huit mois après leur diplôme 2007, 87% sont en emploi. Cependant, après la spécialité "mathématiques et applications", une partie des étudiants ont entrepris une thèse. Ceux qui sont en emploi sont ingénieur financier ou informatique, ou consultant. En moyenne, ils ont mis six mois à trouver leur premier emploi.

Organisation de la formation et parcours possibles

En première année, l'étudiant définit son propre parcours par le choix des UE optionnelles et de son sujet de TER (Travail d'Etude et de Recherche). Un parcours enseignement a été mis en place depuis la rentrée 2010 (voir la brochure du master "Mathématiques et enseignement"). Les options Analyse complexe et Géométrie différentielle sont conseillées aux futurs candidats à l'agrégation. Les autres options constituent des ouvertures vers les applications. les étudiants doivent choisir trois unités optionnelles dans l'année, de façon à valider 60 ECTS sur l'ensemble de l'année.

Semestre 1

UE obligatoires : Analyse fonctionnelle (9 ECTS), Algèbre (9 ECTS). UE optionnelles à 6 ECTS : Processus stochastiques 1, Analyse complexe, Informatique, Analyse numérique et simulation.

Semestre 2

UE obligatoires : distributions et EDP (9 ECTS), Probabilités approfondies (6 ECTS), TER (9 ECTS). UE optionnelles à 6 ECTS : Géométrie différentielle, Statistique mathématique, Analyse des données, Analyse numérique des EDP.

En deuxième année, trois parcours sont proposés :

parcours finance, en partenariat avec l'Ecole des Ponts ParisTech,

parcours probabilités appliquées,

parcours analyse non linéaire et applications.

Les étudiants du parcours finance doivent valider l'UE Tronc commun finance (24 ECTS) et l'UE Mathématiques financières approfondies (21 ECTS) ainsi que le stage (15 ECTS). Les autres parcours sont composés de cinq UE à 9 ECTS à choisir dans la liste des UE optionnelles, en accord avec le responsable du master, et du stage (15 ECTS).

L'UE Tronc commun finance comprend les cours Calcul stochastique et applications en finance, Méthodes de Monte-Carlo en finance, Modèles de taux d'intérêt, ainsi que la semaine d'ouverture finance quantitative et les séances de mise à niveau en informatique. L'UE Mathématiques financières approfondies se compose d'un cours à 9 ECTS (à choisir en accord avec le responsable du master) et de deux cours à 6 ECTS à choisir parmi les quatre suivants: Traitement des données de marché : aspects statistiques et calibration, Outils mathématiques pour le risque de crédit, Mesures de risque, Processus avec sauts et applications aux marchés de l'énergie.

Les cours à 9 ECTS de la liste suivante sont optionnels dans tous les parcours : Calcul stochastique et applications en finance (obligatoire dans le parcours finance), Equations d'évolution : théorie et algorithmes, Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles, Processus stochastiques 2, Statistique des processus à temps discret, Modèles variationnels, Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance, Modélisation et simulation, Quelques modèles markoviens en biologie, Analyse multifractale, Introduction aux EDP non linéaires dispersives, Géométrie asymptotique : isopérimétrie, phénomène de concentration et applications au compressed sensing.

Dans le parcours finance, organisé en partenariat avec la formation d'ingénieurs de l'Ecole des Ponts ParisTech, les aspects professionnalisants de la formation sont

la semaine d'ouverture finance quantitative, semaine bloquée de conférences de professionnels et de rencontres avec des praticiens,

les interventions de professionnels dans les cours Méthodes de Monte-Carlo, Modèles de taux d'intérêt, Mesures de risque, Processus avec sauts et applications au marché de l'énergie.

Environnement de recherche

Le master est adossé au Laboratoire d'Analyse et Mathématiques et Applications, UMR CNRS 8050, laboratoire commun aux universités Paris-Est Marne-la-Vallée et Paris 12, ainsi qu'au CERMICS (Ecole des Ponts ParisTech) et à l'Equipe d'Analyse et Probabilités d'Evry, EA 2172.

Cohabilitations

Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris Est Créteil, Université d'Evry Val d'Essonne.

 

Modalités d'admission en Formation Initiale

Les admissions se font sur dossier. L'admission en M1 concerne des étudiants titulaires d'une licence de mathématiques ou de niveau équivalent. L'admission en M2 concerne des étudiants ayant validé un M1 de mathématiques ou deux années en école d'ingénieur.

 

Modalités d'admission en Formation Continue

Les candidats en formation continue peuvent éventuellement valider une partie des unités d'enseignement en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent déposer un dossier de candidature spécifique (contact : le responsable de la formation visée).

 

Modalités de contrôle des connaissances

Le master est délivré aux étudiants ayant validé toutes les unités d'enseignement du parcours, c'est-à-dire ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'intérieur de chaque UE. 

Au sein de chaque UE, il y a compensation entre les matières, proportionnellement au coefficient de chacune d'elles, sans note éliminatoire.

Le contrôle des connaissances se fait à la fois en continu et par un examen terminal.

Pour valider la première année, un étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10, cette moyenne annuelle étant calculée en proportion des ECTS de chaque UE. Le diplôme de maîtrise de mathématique est décerné à tout étudiant ayant validé la première année de master. L'inscription en deuxième année n'est possible qu'après validation de la première année ou par admission directe sur dossier.

En deuxième année, dans le parcours finance, il y a trois UE obligatoires, dont le stage. Pour valider la deuxième année et donc se voir décerner le master, un étudiant inscrit dans ce parcours doit obtenir une moyenne au moins égale à 10 dans les UE Tronc commun finance et Mathématiques financières approfondies (avec compensation entre les UE, en proportion des ECTS) et une note de stage au moins égale à 10 ; la moyenne générale est calculée en proportion des ECTS des trois UE.

Dans les autres parcours, chaque cours constitue une UE optionnelle. Pour valider la deuxième année et donc se voir décerner le master, un étudiant doit obtenir une moyenne des cinq meilleures notes des UE optionnelles au moins égale à 10, ainsi qu'une note de stage au moins égale à 10. La moyenne générale est établie en proportion des ECTS (45 ECTS pour les UE optionnelles, 15 ECTS pour le stage).

Le redoublement de la deuxième année n'est possible que par autorisation du jury.

Lieux de formation

Les cours de M1 ont lieu à l'UPEMLV. Certains cours de M2 ont lieu à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées.

Retrait des dossiers

- Candidatures en ligne à partir de mi-avril 2014 sur le site internet de l'université u-pem.fr, rubrique « candidatures ».

- Formations ouvertes à l'apprentissage : à partir de début mars

- Formations initiales ou continue : à partir de début avril

Année 1, Semestre 1.

Enseignements

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires

- Analyse fonctionnelle

9

40h

50h

- Algèbre

9

40h

50h

• UE optionnelles

- Processus stochastiques 1

6

24h

24h

- Analyse complexe

6

26h

26h

- Unité d'informatique

6

24h

24h

- Analyse numérique et simulation

6

24h

24h

Année 1, Semestre 2.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires

- Distributions et EDP

9

40h

50h

- Probabilités approfondies

6

24h

24h

- Travail d'Etude et Recherche

9

• UE optionnelles

- Géométrie différentielle

6

26h

26h

- Statistique mathématique

6

24h

26h

- Analyse des données niveau 1 et initiation à SAS

6

24h

24h

- Analyse numérique des EDP

6

24h

24h

Volume horaire annuel global pour un étudiant : de 414 à 424 heures de cours et



TD, selon les options.



Modalités de choix des UE optionnelles : les étudiants doivent choisir trois unités



optionnelles dans l'année, de façon à valider 60 ECTS sur l'ensem

Année 2, Semestre 3.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires : Tronc commun finance

24

- Calcul stochastique et applications en finance

9

30h

- Méthodes de Monte-Carlo en finance

9

39h

- Modèles de taux d'intérêt

6

20h

- Informatique

18h

- Semaine d'ouverture finance quantitative

• UE optionnelles

- Calcul stochastique et applications en finance

9

30h

- Equations d'évolution : théorie et algorithmes

9

30h

- Statistique des processus à temps discret

9

30h

- Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles

9

30h

- Processus stochastiques 2

9

30h

- Courbure discrète et synthèse d'images 3D

9

30h

- Modèles variationnels

9

30h

Année 2, Semestre 4.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoire : Tronc commun finance (Mathématiques financières approfondies : un cours à 9 ECTS au choix et deux cours à 6 ECTS à choisir parmi les quatre suivants :)

21

74h

- Traitement des données de marché

6

24h

- Mesures de risque

6

24h

- Outils mathématiques pour le risque de crédit

6

18h

- Processus avec sauts et marchés de l'énergie

6

20h

• UE optionnelles

- Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance

9

30h

- Analyse multifractale

9

30h

- Introduction aux EDP non linéaires dispersives

9

30h

- Quelques modèles markoviens en biologie

9

30h

- Stage

15

Volume horaire global annuel pour un étudiant : 190 heures minimum dans le



parcours finance, 150 heures minimum dans les autres parcours.

Responsable de mention :

• MEYER Mathieu

Responsable de formation :

• CANNONE Marco

• LAMBERTON Damien

Secrétariat 1ère année :

• PERREUL Brigitte

Bâtiment : Copernic

Bureau : 3B080

Téléphone : 01 60 95 77 03

Fax : 01 60 95 75 49

Courriel : Brigitte.Perreul@u-pem.fr

Secrétariat 2ème année :

• RIBON Marie-Monique

Bâtiment : Copernic

Bureau : B080

Téléphone : 01 60 95 75 32

Fax : 01 60 95 75 49

Courriel : Marie-Monique.Ribon@u-pem.fr


Inscriptions sur le web des candidatures : https://candidatures.u-pem.fr/